2019年量化投资俱乐部年会圆满落幕!

2019-05-22 13:36:49 | 作者: 来源:

【编者按】由国泰君安证券、量化投资俱乐部主办,量化投资俱乐部秘书处朝阳永续支持的2019年国泰君安金融工程春季峰会暨量化投资俱乐部年会,于5月16...

由国泰君安证券、量化投资俱乐部主办,量化投资俱乐部秘书处朝阳永续支持的2019年国泰君安金融工程春季峰会暨量化投资俱乐部年会,于5月16日在南昌力高皇冠假日酒店成功举办。

量化投资俱乐部作为先行者和实践者,聚合中国顶尖的量化投资精英,9年来,他们不忘初心,希望为推动我国量化投资业的有效、持续、健康发展尽一些绵薄之力,并用自己的力量将量化投资理念传播到金融的各个领域。相信在这样一群人的努力和量化投资自身魅力的双重作用下,量化投资或将在未来几年逐渐成为市场主流的交易方式。

活动当日,国泰君安相关领导,国泰君安金融工程团队,量化投资俱乐部理事长、富善投资有限公司总经理兼投资总监林成栋,量化投资俱乐部秘书长、朝阳永续董事长廖冰,量化投资俱乐部众多重量级嘉宾等量化投资界大咖齐聚一堂,围绕2019年量化投资领域的热点话题介绍研究经验、分享研究心得,并对未来量化投资的发展方向展开了精彩讨论和干货分享。

同时,为了更好地抓住国际化机遇,大会还邀请了不同类型机构的专家,从保险,银行、外资、FOF等视角来探讨如何进行有效的资产配置,以及A股的特殊属性。

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活动中,国泰君安研究与机构业务委员会总裁江伟首先做了开幕致辞。

在首场主题演讲环节中,国泰君安研究所所长黄燕铭发表了《除了赚钱,还有家国情怀》的专题演讲,随后国泰君安研究所副所长李少君为大家分享了策略配置框架和最新观点,国泰君安首席金融工程分析师陈奥林则从量化视角为大家介绍了不同定价模式下的风格配置。

另外,南方基金数量化投资部总经理何修诚展开了题为《上证50如何做到稳定增强》的精彩的分享。随后,Neuberger Berman(路博迈)/中国量化投资总监周平为大家分享了自己对量化投资的几点思考。

丰富的量化研究分享之后,陈奥林作为论坛主持人对话资方机构,与来自银行、保险、基金的专家共同组成了一个资产配置论坛,就如何有效制定配置策略等问题做出深入探讨。

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会议举行至下半场。量化投资俱乐部理事长、富善投资有限公司总经理兼投资总监林成栋,量化投资俱乐部秘书长、朝阳永续董事长廖冰分别发表了精彩致辞。

林成栋表示,量化投资行业在国内经历了快十年的发展正当青春,随着公募、私募逐渐进入非常好的发展时机,这一行业还将经历青壮年和中年,量化的未来不可限量。同时,也希望在这发展路程中,量化投资俱乐部能成为行业内的量友之家。

另外,廖冰在致辞中提到,对冲基金桥水的创始人达里奥在早期涉及各种资产的过程中就力图寻找到最好的Alpha,但市场总是充满了未知,所以他在这些资产中进行了投资组合配置,这在他的《原则》里都有所提及,从他的书里能看出他改变了整个美国的基金行业。而作为朝阳永续的创始人,他表示:“我也希望能通过我们所开发的数据、算法工具、好的资产等产品对股票和私募行业提供一定的帮助”。

多因子模型是目前国内外主流的量化投资模型之一,量化策略的开发离不开对因子的深入研究,在新一轮专题演讲环节中,嘉宾们主要就因子研究进行了深入解析。建信基金金融工程部副总经理叶乐天主要为大家分享了自己在因子投资与指数增强上的研究成果。光大保德信量化投资部总监金昉毅(QClub理事)的演讲专题为《中国市场上动量与反转因子的实证研究》。

在紧接下来的私募量化投资论坛上,量化投资俱乐部理事长、富善投资有限公司总经理兼投资总监林成栋作为圆桌的主持人,就“主动量化投资策略”这一议题与南山领盛资产总经理(QClub执行理事)刘治平、慧度资产投资总监(QClub执行理事)董艺婷、华信资管副总经理(QClub执行理事)欧阳立、艾方资产总裁(QClub执行理事)蒋楷、知方石投资总经理(QClub理事)刘钊展开了精彩讨论。

其间有嘉宾表示,今年量化总体比去年好做,其中一个很大的原因是今年的市场流动性出现了很大的改善,而量化投资偏好高波动和流动性,同时监管方面也没有太多的限制,此外,在金融创新的背景下,股指期货放开、新品种扩容都超出大多数人预期,这些都属于积极信号,总体而言,2季度包括今年下半年,量化市场都非常乐观。

一番激辩之后,长城基金量化投资部总监雷俊向大家详细分享了自己对人工智能与投资的思考。

目前整个金融市场正面临高速发展,场外期权产品也深受市场重视,对此,国泰君安场外衍生品负责人张浩就如何利用衍生品产品对资产进行保值、增值进行了分享。国泰君安金融工程研究员李栩、杨能则分别就《如何构造另类量化预期?》与《上证50成分股中的事件型投资机会》这两个研究专题进行了汇报。

在最后一个公募量化投资论坛中,受邀参加讨论的公募量化负责人包括华夏基金数量投资部行政负责人(QClub理事)张弘弢、信达澳银基金投资总监(QClub执行理事)王咏辉、国泰基金量化投资部总监(QClub理事)梁杏、平安大华量化投资部总监(QClub理事)孙东宁、华安基金量化投资总监孙晨进,他们就“量化基金能否迎来井喷式发展?”这一主题各抒己见,干货满满!

精彩的讨论之后,朝阳永续产品总监阙波为大家主要分享了朝阳永续在数据上的想法和规划,他主要从公司、风险监测、科创板量化产品、产业数据等话题进行展开,向投资者介绍在大数据背景下,应该如何利用产业数据挖掘超预期行业与公司。

最后国泰君安金融工程团队还针对资产配置风险,基金经理画像,ETF发展趋势等热点问题进行了分享。

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